Colaboradora de distintas publicaciones, en 2000 se incorporó al diario El Mundo, donde llegó a ser adjunta al director. En septiembre 2016 lanzó, junto a otros compañeros, el digital El Independiente, donde hasta su fallecimiento ha sido adjunta al director y presidenta del Consejo de Administración de su empresa editora. Entre 2015 y 2019 estuvo también al frente de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Autora del Diccionario de la Transición, Presidentes y otros libros dedicados a políticos como Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar, Prego fue reconocida a lo largo de su carrera con galardones como el Premio APM de Honor 2013, el Premio Víctor de la Serna 1995, el Premio de Periodismo El Correo 1995, la Antena de Oro 1995, el Premio Fundación Independiente de Periodismo Camilo José Cela 2013, el Premio Europeo de Periodismo 2000, la Medalla de Plata de Documentales Históricos del Festival de Nueva York, el Premio Luca de Tena 2015 y el Premio Clara Campoamor del Ayuntamiento de Madrid 2015. Ostentaba también el Premio Nacional de Televisión 2018, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la Medalla del Congreso. Era, además, Doctora honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos, investida en 2018.